Gaussian asymptotics for a non-linear Langevin type equation driven by an $\alpha$-stable Lévy noise
| Autor: | Richard Eon, Mihai Gradinaru |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Institut de Recherche Mathématique de Rennes ( IRMAR ), Université de Rennes 1 ( UR1 ), Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -AGROCAMPUS OUEST-École normale supérieure - Rennes ( ENS Rennes ) -Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ( Inria ) -Institut National des Sciences Appliquées ( INSA ) -Université de Rennes 2 ( UR2 ), Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ), Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA) |
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2015 |
| Předmět: |
Statistics and Probability
[ MATH ] Mathematics [math] 01 natural sciences Lévy process non-linear Langevin type equation 010104 statistics & probability Stochastic differential equation symbols.namesake stable Lévy noise Wiener process 60J65 60G44 [MATH]Mathematics [math] 0101 mathematics Power function exponential ergodic processes Brownian motion Mathematics Lévy driven stochastic dierential equa-tion Lyapunov function 010102 general mathematics Mathematical analysis Lévy driven stochastic differential equation [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR] Scaling limit Convergence of random variables Diffusion process functional central limit theorem for martingales 60F17 60G52 60J75 60H10 convergence in probability symbols Statistics Probability and Uncertainty [ MATH.MATH-PR ] Mathematics [math]/Probability [math.PR] |
| Zdroj: | Electron. J. Probab. Electronic Journal of Probability Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (100), 19 pp. 〈10.1214/EJP.v20-4068〉 Electronic Journal of Probability, 2015, 20 (100), 19 pp. ⟨10.1214/EJP.v20-4068⟩ Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (100), 19 pp. ⟨10.1214/EJP.v20-4068⟩ |
| ISSN: | 1083-6489 |
| DOI: | 10.1214/EJP.v20-4068〉 |
| Popis: | International audience; Consider a one-dimensional process $x^{\varepsilon}_{t}$ the position of a particle at time $t$ which speed $v^{\varepsilon}_{t}$ is a solution of a stochastic differential equation driven by a small $\alpha$-stable Lévy process, $\varepsilon\ell_t$, $\alpha\in(0,2]$, and with a non-linear drift coefficient $-{\rm sgn}(v)|v|^{\beta}$, $\beta>2-(\frac{\alpha}{2})$. The noise could be path continuous (Brownian motion $\alpha=2$) or pure jump process ($0 |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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