An Approximation Scheme for Uncertain Minimax Optimal Control Problems
| Autor: | Justina Gianatti, Lisandro A. Parente, Laura S. Aragone, Pablo A. Lotito |
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| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2018 |
| Předmět: |
Statistics and Probability
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| DOI: | 10.1007/s11228-017-0450-7 |
| Popis: | In this work, we address an uncertain minimax optimal control problem with linear dynamics where the objective functional is the expected value of the supremum of the running cost over a time interval. By taking an independently drawn random sample, the expected value function is approximated by the corresponding sample average function. We study the epi-convergence of the approximated objective functionals as well as the convergence of their global minimizers. Then we define an Euler discretization in time of the sample average problem and prove that the value of the discrete time problem converges to the value of the sample average approximation. In addition, we show that there exists a sequence of discrete problems such that the accumulation points of their minimizers are optimal solutions of the original problem. Finally, we propose a convergent descent method to solve the discrete time problem, and show some preliminary numerical results for two simple examples. Fil: Aragone, Laura Susana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Universidad Nacional de Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas; Argentina Fil: Gianatti, Justina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Universidad Nacional de Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas; Argentina Fil: Lotito, Pablo Andres. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas. Grupo de Plasmas Densos Magnetizados. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comision de Investigaciones Científicas. Grupo de Plasmas Densos Magnetizados; Argentina Fil: Parente, Lisandro Armando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Universidad Nacional de Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas; Argentina |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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