Covid-19 Pandemi Sürecinin BİST-30 Hisse Senetlerine Etkilerinin Karışıklık Matrisi ile Analizi

Autor:	Gökhan Sönmezler
Rok vydání:	2021
Předmět:	Business Finance Economics BIST-30 Covid-19 Karışıklık Matrisi İşletme Finans
Zdroj:	Issue: Özel Sayı 2 51-70 Maliye ve Finans Yazıları
ISSN:	1308-6014
DOI:	10.33203/mfy.846549
Popis:	Covid-19 pandemi sürecinin BIST-30 hisse senetlerinin piyasa performansı üzerindeki etkileri Karışıklık Matrisi yöntemi ile analiz edilerek pandemi döneminin kazananları ve kaybedenleri belirlenmiş, pandeminin sektörel etkileri, aritmetik getiriler, CAPM, Sharpe, Treynor, Sortino Oranları ile dönemsel sapmalar üzerinden analiz edilmiştir. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden sonraki gelişmeler ile şirketlerin 2019 yılı sonundaki hisse senetleri performansları karşılaştırılarak dönemsel sapmalar karışıklık matrisi ve lojistik regresyon yöntemleri ile ortaya konmuştur. Gözlemler üzerinden Doğru Pozitif Oranlar (TPR) ve Yanlış Negatif Oranlar (FNR) ile Pozitif Tahmin Değerleri (PPV) ve Yanlış Keşifsel Değerler (FDR) hesaplanarak modelin temel varsayımları sınanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, piyasa performansı açısından 16 hisse yüzde 94,1 doğrulukla belirtilen dönemde kazanan grubunda, 8 hisse ise yüzde 61,5 doğrulukla kaybeden grubunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::87b3d64786a30be3475d1a569036b0cc https://doi.org/10.33203/mfy.846549 Zobrazit plný text záznamu