Influência do mercado acionário norte americano sobre o preço das principais ações brasileiras
| Autor: | Laion Wolff, Elisandra do Santos, Adriano Mendoça Souza |
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| Jazyk: | Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2011 |
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| Zdroj: | Revista Organizações em Contexto, Vol 7, Iss 14, Pp 191-210 (2011) |
| ISSN: | 1982-8756 1809-1040 |
| Popis: | O objetivo deste trabalho é verificar a relação de equilíbrio entre o Índice Dow Jones Industrial Average e o preço das ações das empresas brasileiras Vale do Rio Doce PN e Petrobras PN e sua influência. Para investigar o equilíbrio e para verificar esse comportamento a longo prazo foi utilizado o modelo de correção de erros (VEC) juntamente com a co-integração e teste de impulso resposta, baseado na decomposição de Cholesky. O período em análise é de janeiro a dezembro de 2010, com observações diárias. Os resultados indicaram que variações no Índice Dow Jones foram transmitidas para os preços da ação da Vale5 e não para o preço da ação Petr4 em longo prazo. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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