The use of option prices to assess the skewness risk premium

Autor:	Silvia Muzzioli, Elyas Elyasiani, Luca Gambarelli
Rok vydání:	2020
Předmět:	Economics and Econometrics 050208 finance Swap (finance) Skewness Option market 0502 economics and business 05 social sciences Econometrics Economics Trading strategy Skewness risk 050207 economics Physical skewness risk-neutral skewness skewness risk premium trading strategies
Zdroj:	Applied Economics. 52:6057-6074
ISSN:	1466-4283 0003-6846
DOI:	10.1080/00036846.2020.1783430
Popis:	The aims of this study are twofold. First, to determine the sign and magnitude of the skewness risk premium (SRP) in the Italian index option market using two procedures: (i) skewness swap contract...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8367cab06b7f9ddb90a5fbccb50ef118 https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1783430 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.