Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z
| Autor: | Jean Brossard, Christophe Leuridan |
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| Rok vydání: | 2007 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Ann. Probab. 35, no. 2 (2007), 715-731 |
| ISSN: | 0091-1798 |
| DOI: | 10.1214/009117906000000430 |
| Popis: | Nous \'{e}tudions les cha\^{{\i}}nes de Markov $(X_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ gouvern\'{e}es par une relation de r\'{e}currence de la forme $X_{n+1}=f(X_n,V_{n+1})$, o\`{u} $(V_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ est une suite de variables al\'{e}atoires ind\'{e}pendantes et de m\^{e}me loi telle pour tout $n\in \mathbf{Z}$, $V_{n+1}$ est ind\'{e}pendante de la suite $((X_k,V_k))_{k\le n}$. L'objet de l'article est de donner une condition n\'{e}cessaire et suffisante pour que les innovations $(V_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ d\'{e}terminent compl\`{e}tement la suite $(X_n)_{n\in \mathbf{Z}}$ et de d\'{e}crire l'information manquante dans le cas contraire. Comment: Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117906000000430 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org) |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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