Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Yöntemlerinin Portföy Modellenmesine Uygulanması: BİST 30 Üzerine Bir Çalışma

Autor:	Mahammad CHARKASOV, Ali HEPŞEN
Rok vydání:	2021
Předmět:	Portföy Optimizasyonu Ortlama-Varyans Modeli Tek Endeks Modeli Portföy Performans Ölçütleri Business Finance General Earth and Planetary Sciences İşletme Finans General Environmental Science
Zdroj:	Volume: 6, Issue: 4 956-967 Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
ISSN:	2602-2486
DOI:	10.29106/fesa.954225
Popis:	Portföy optimizasyon problemlerinde Harry Markowitz’in önermiş olduğu Ortalama-Varyans modeli ile William Sharpe’ın geliştirdiği Tek Endeks modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz konusu modeller yardımıyla borsalarda işlem gören hisse senetleri çeşitlendirilerek optimal portföyler elde edilebilmektedir. Bu makale Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 30 endeksi hisseleri ile oluşturulacak olan portföylerin optimizasyonunda hangi modelin daha başarılı sonuç vereceğini araştırmaktadır. Bu araştırma, portföylerin hesaplanan risk, getiri ve temel performans ölçütleri karşılaştırılarak sonuca ulaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Ortalama-Varyans modelinin Tek Endeks modeline göre daha iyi performansa sahip portföyleri ortaya çıkardığını göstermektedir.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7c3642ef849a2d303120b596755b080a https://doi.org/10.29106/fesa.954225 Zobrazit plný text záznamu