Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data

Autor:	Kunitomo, Naoto, Sato, Seisho, Kurisu, Daisuke
Rok vydání:	2018
Zdroj:	SpringerBriefs in Statistics ISBN: 9784431559283
DOI:	10.1007/978-4-431-55930-6
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7143ff69e25b0bc84c3095e2193ea6b5 https://doi.org/10.1007/978-4-431-55930-6 Zobrazit plný text záznamu