Hipótesis de Mercados Eficientes y estrategias de inversión en el MILA: 2014-2019

Autor:	Gerardo García Muñoz, Bardo Dage Ruiz Dávila
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2020
Předmět:	G14 regla de inversión Economía y Finanzas G10 General Medicine C10 Caminata aleatoria
Zdroj:	Universidad Autónoma Metropolitana UAM Redalyc-UAM Análisis Económico (México) Num.90 Vol.XXXV
Popis:	"La presente investigación tiene como objetivo comprobar si los principales índices bursátiles del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) siguen una caminata aleatoria y si es posible considerar que dicho mercado muestra un comportamiento acorde con la Hipótesis de Mercados Eficientes (HME), esto durante el periodo de 2014 a 2019. Lo anterior se realiza mediante la prueba de corridas, una prueba robusta bajo heterocedasticidad de cociente de varianzas y se implementa una regla de inversión para verificar si en dichos índices es posible obtener rendimientos extraordinarios. Los resultados muestran que el mercado de México, Chile y Colombia son eficientes, mientras que es posible obtener rendimientos extraordinarios en el mercado peruano y en el índice representativo del MILA."
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5c199fa379ce97100a85a14255959549 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41365966004 Zobrazit plný text záznamu