Birnbaum‐Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data

Autor:	Diego C. Nascimento, Erico Lopes, Themis Leao, Jeremias Leão
Rok vydání:	2020
Předmět:	Autoregressive model Modeling and Simulation MERCADO FINANCEIRO Econometrics Management Science and Operations Research Volatility (finance) Birnbaum–Saunders distribution General Business Management and Accounting Stock market index Mathematics
Zdroj:	Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) Universidade de São Paulo (USP) instacron:USP
ISSN:	1526-4025 1524-1904
DOI:	10.1002/asmb.2511
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::58b93a570a156bc3e96a7233e22b69ee https://doi.org/10.1002/asmb.2511 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.