Analisis Portofolio Saham Model Markowitz Dengan Menggunakan Quadratic Programming

Autor:	Tohap Manurung, Jullia Titaley, Shintya Gayanti Filrissa
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2019
Předmět:	General Arts and Humanities
Zdroj:	d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi; Vol 8, No 2 (2019): September 2019; 121-126
ISSN:	2302-4224 2685-1083
Popis:	Berinvestasi pada saham bagi investor memperhatikan dua hal yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau resiko. Expected return dan resiko memiliki hubungan yang positif. Harry Markowitz mengemukan tentang portofolio saham dimana investor dapat membentuk portofolio yang optimal dalam berinvestasi. Dengan tujuan meminimumkan resiko dengan tingkat keuntungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal, dengan metode penyelesaian yang digunakan yaitu quadratic programming. Dengan data yang digunakan adalah saham Indeks Kompas 100. Dari hasil penelitian portofolio optimal didapat dengan menginvestasikan sejumlah dana dengan bobot (w) tertentu pada 66 saham yang ada di Indeks Kompas 100.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4f61a8fc7f7e0e3f06fe723278b52cf9 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/decartesian/article/view/24376 Zobrazit plný text záznamu