On two multistable extensions of stable Lévy motion and their semimartingale representation

Autor: Ronan Le Guével, Jacques Lévy-Véhel, Lining Liu
Přispěvatelé: Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Probabilistic modelling of irregularity and application to uncertainties management ( Regularity ), Inria Saclay - Ile de France, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Mathématiques Appliquées aux Systèmes - EA 4037 (MAS), Ecole Centrale Paris, ANR-11-LABX-0020,LEBESGUE,Centre de Mathématiques Henri Lebesgue : fondements, interactions, applications et Formation(2011), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Institut de Recherche Mathématique de Rennes ( IRMAR ), Université de Rennes 1 ( UR1 ), Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -AGROCAMPUS OUEST-École normale supérieure - Rennes ( ENS Rennes ) -Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ( Inria ) -Institut National des Sciences Appliquées ( INSA ) -Université de Rennes 2 ( UR2 ), Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ( Inria ) -Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ( Inria ), Mathématiques Appliquées aux Systèmes - EA 4037 ( MAS )
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2015
Předmět:
Zdroj: Journal of Theoretical Probability
Journal of Theoretical Probability, 2015, 28 (3), pp.1125-1144. ⟨10.1007/s10959-013-0528-6⟩
Journal of Theoretical Probability, Springer, 2015, 28 (3), pp.1125-1144. ⟨10.1007/s10959-013-0528-6⟩
Journal of Theoretical Probability, Sprnger, 2015, 28 (3), pp.1125-1144. 〈10.1007/s10959-013-0528-6〉
ISSN: 0894-9840
1572-9230
Popis: We compare two definitions of multistable L\'evy motions. Such processes are extensions of classical L\'evy motion where the stability index is allowed to vary in time. We show that the two multistable L\'evy motions have distinct properties: in particular, one is a pure-jump Markov process, while the other one satisfies neither of these properties. We prove that both are semimartingales and provide semimartingale decompositions.
Comment: Accepted for publication in Journal of Theoretical Probability
Databáze: OpenAIRE
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