Bist 30 Hisse Senetlerinin Gelecekteki Değerlerinin Geometrik Brownıan Hareketi İle Tahmini Ve Arıma, Sarıma, Garch, Egarch, Gjr Modelleri İle Volatilite Analizi

Autor:	Sonat Bayram
Jazyk:	turečtina
Rok vydání:	2020
Předmět:	GBM Volatilite EGARCH GJR Business Finance Economics İşletme Finans
Zdroj:	Issue: Özel Sayı 2 191-218 Maliye ve Finans Yazıları
ISSN:	1308-6014
Popis:	Geometrik Brownian Hareketi (GBM) ile BIST 30 hisse senetlerinin gelecek değerlerini tespit etmede, özellikle ilk otuz gündeki isabet oranının oldukça yüksek olduğu, süre uzadıkça dışsal şoklara bağlı olarak tahmin hatasının yükseldiği ve özellikle de düşük varyansa sahip hisse senetlerinin tahmin hatasının diğerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Geometrik Brownian Hareketi (GBM) ile üretilen zaman serilerinin otoregresif entegre hareketli ortalama mevsimsel ARIMA (SARIMA) (Gaussian Dağılım) modeli ile daha isabetli ölçümlendiği (12 şirket), ardından en iyi asimetri tipi volatilite modelinin sırasıyla EGARCH (11 şirket), GARCH (6 şirket), GJR (1 şirket) olduğu tespit edilmiştir.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3a29e93d12408afc2beacdaa0de030b4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/60173/844861 Zobrazit plný text záznamu