A unified approach to ruin probabilities with delays for spectrally negative Lévy processes

Autor:	Jean-François Renaud, Mohamed Amine Lkabous
Rok vydání:	2019
Předmět:	Statistics and Probability 010104 statistics & probability Economics and Econometrics 050208 finance Computer science 0502 economics and business 05 social sciences 0101 mathematics Statistics Probability and Uncertainty 01 natural sciences Lévy process Mathematical economics
Zdroj:	Scandinavian Actuarial Journal. 2019:711-728
ISSN:	1651-2030 0346-1238
Popis:	In this paper, we unify two popular approaches for the definition of actuarial ruin with implementation delays, also known as Parisian ruin. Our new definition of ruin includes both determi...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2c29f997099f916be544a8972c6be9fc https://doi.org/10.1080/03461238.2019.1598890 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.