MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi

Autor:	Müslüm Polat, Ethem Kiliç
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2020
Předmět:	lcsh:Social Sciences lcsh:H var-egarch mist Business Finance hisse senedi piyasası lcsh:H1-99 İşletme Finans döviz kuru lcsh:Social sciences (General) Hisse senedi piyasası Döviz Kuru VAR-EGARCH MIST
Zdroj:	Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol 19, Iss 4, Pp 1463-1479 (2020) Volume: 19, Issue: 4 1463-1479 Gaziantep University Journal of Social Sciences
ISSN:	2149-5459 1303-0094
Popis:	Bu calismanin amaci MIST ulkelerine ait hisse senedi piyasalari ile doviz kurlari arasinda getiri ve volatilite etkilesimi olup olmadigi arastirmaktir. Ayni zamanda MIST ulkelerinin hisse senedi piyasalari arasinda getiri ve volatilite etkilesimini de incelemektir. Yontem olarak VAR-EGARCH yonteminin kullanildigi calismada 04.01.2004 ile 29.12.2019 donemine ait haftalik veriler kullanilmistir. Sonuc olarak MIST ulkelerinden her bir ulkenin hisse senedi piyasasi ile doviz kuru arasin getiri ve volatilite etkilesimi oldugu tespit edilmistir. Ayrica MIST ulkelerinin hisse senedi piyasalari arasindaki getiri ve volatilite etkilesimi oldugu elde edilen bir diger sonuctur.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1d82dba8d646ab975d06cc0c234f0429 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/57498/706726?publisher=gantep Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF