BİST 100 ENDEKSİNİN DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİ İLE SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİSİ

Autor:	Ethem Esen, Reyhan Cavadova, Fatih Temizel, Selim Yildirim
Rok vydání:	2021
Předmět:	Social General Earth and Planetary Sciences BİST 100 Döviz Kuru Simetrik ve Asimetrik Granger Nedensellik Testi Sosyal General Environmental Science
Zdroj:	Volume: 13, Issue: 24 272-284 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
ISSN:	1309-1123 2529-0029
Popis:	Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisinde 2009:Q1-2019:Q4 dönemi için BİST 100 endeks getirileri ile döviz kuru değişimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada kullanılan BİST100 ve döviz kuru değişkenlerinin verileri, üç aylık verilerden oluşmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek üzere gecikme eklemeli modeller bağlamında, simetrik ve asimetrik nedensellik testleri kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak, serilerin durağan olup olmadığını veya birim köklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için Genişletilmiş Dickey-Fuller testi kullanılmıştır. Ardından da simetrik ve asimetrik nedensellik testi ile Türkiye’de döviz kuru-hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular, iki değişken arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu, bununla birlikte borsadaki negatif bir gelişmenin döviz kuru artışı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1703002b26e0a8359314a76f09c24a56 https://doi.org/10.14784/marufacd.880655 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF