Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models

Autor:	Romero Ramirez, Juan Felipe
Přispěvatelé:	Ramirez, Hugo E.
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2019
Předmět:	Machine Learning Modelos matemáticos Black-Letterman Topología Análisis estocástico Finanzas Administración de Portafolio Hidden Markov Model Probabilidad Pairs Trading
Zdroj:	Repositorio EdocUR-U. Rosario Universidad del Rosario instacron:Universidad del Rosario
Popis:	Esta tesis implementa una estrategia de trading de alta frecuencia, conocida como pairs trading, sobre los activos de un portafolio haciendo uso de diversos algoritmos de machine learning. Se hace énfasis en el uso de los Hidden Markov Models para mejorar la estrategia de trading y la administración del portafolio.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::14a4aeb3bd61faf3e0217392f1d3be97 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19892 Zobrazit plný text záznamu