| Popis: |
Le present article s’interesse a la problematique de la couverture des risques de catastrophes naturelles (Cat Nat). Nous presentons une solution de couverture contre le risque Cat Nat, par le recours a la titrisation, premierement, en souscrivant des « options sur indice de sinistralite » qui sont des produits derives dont le sous-jacent est le rapport entre les sinistres regles et les primes encaissees pour la branche Cat Nat d’une compagnie d’assurance, durant une periode precise, et deuxiemement, en definissant la strategie de couverture optimale. Des outils de simulation de la sinistralite des catastrophes naturelles et de valorisation des options sont presentes pour mettre en lumiere la technicite requise par cette demarche, et dans le but d’emettre des recommandations afin de rendre plus attractif ce genre de produits financiers, qui pourraient constituer une solution d’avenir. |
