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Dans cet article, nous faisons une revue de littérature concernant la relation qui existe entre les exigences de fonds propres et la prise de risque, dont la question portant sur l’efficacité de l’introduction de cette norme et son effet sur le comportement des banques a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs. Le but de cet article est d’enrichir ce débat, en s’interrogeant aussi sur le rôle et l’efficacité des exigences de fonds propres. En s’appuyant d’une part, sur l’idéologie prônée par le comité de Bâle, qui considère que l’imposition de cette norme va permettre de limiter la prise de risque excessive et ainsi de permettre aux banques de se doter d’une capacité pour faire face aux chocs, dont on a fait référence aux expériences vécues par le système bancaire notamment la crise des subprimes et la crise sanitaire. Et d’une autre part, sur l’idéologie qui considère que les banques peuvent adopter un comportement risqué, afin de combler les pertes engendrées par l’imposition de cette norme. On constate que les exigences de fonds propres peuvent limiter la prise de risque et aussi peuvent entraîner une augmentation de la prise de risque. Cette dernière peut être maîtrisée par une supervision bancaire rigoureuse en parallèle avec l’imposition de cette norme. De même, on constate que l’adoption d’un comportement risqué peut induire un résultat inverse de celui attendu par les banques. |
