Model-based approach for scenario design: stress test severity and banks' resiliency

Autor:	Paolo Nicola Barbieri, Giuseppe Lusignani, Lorenzo Prosperi, Lea Zicchino
Rok vydání:	2022
Předmět:	General Economics Econometrics and Finance Finance
Zdroj:	Quantitative Finance. 22:1927-1954
ISSN:	1469-7696 1469-7688
DOI:	10.1080/14697688.2022.2090420
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ee6c08a91cb791cf1a6551ebf2643668 https://doi.org/10.1080/14697688.2022.2090420 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.