Modelling Credit Risk in the Jump Threshold Framework

Autor:	Alec N. Kercheval, Chun-Yuan Chiu
Rok vydání:	2018
Předmět:	Focus (computing) 050208 finance Applied Mathematics 05 social sciences 01 natural sciences Lévy process 010104 statistics & probability 0502 economics and business Econometrics Economics Jump 0101 mathematics Finance Credit risk
Zdroj:	Applied Mathematical Finance. 25:411-433
ISSN:	1466-4313 1350-486X
Popis:	The jump threshold framework for credit risk modelling developed by Garreau and Kercheval enjoys the advantages of both structural- and reduced-form models. In their article, the focus is on multid...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e99ec8579af79b4d6761aa675f934d5f https://doi.org/10.1080/1350486x.2018.1465349 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.