A numerical resolution of a European option value with a mixed modified fractional stochastic volatility

Autor:	Louis Aime Fono, Eric Djeutcha
Rok vydání:	2021
Předmět:	Stochastic volatility Applied Mathematics Numerical resolution Applied mathematics Option value Mathematics
Zdroj:	Applied Mathematical Sciences. 15:369-376
ISSN:	1314-7552 1312-885X
DOI:	10.12988/ams.2021.914483
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e503b7ba8eb1138b6bd49344a28853ff https://doi.org/10.12988/ams.2021.914483 Zobrazit plný text záznamu