Séminaire de Probabilités XXXII
| Autor: | Michel Émery, Michel Ledoux, Séminaire de probabilités, Marc Yor, Jacques Azéma |
|---|---|
| Rok vydání: | 1998 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Lecture Notes in Mathematics ISBN: 9783540643760 Séminaire de Probabilités XXXII |
| DOI: | 10.1007/bfb0101744 |
| Popis: | Sous-mesures symetriques sur un ensemble fini.- Sur une inegalite de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle.- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les operateurs de Jacobi et de Laguerre.- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral.- Trous spectraux a basse temperature: un contre-exemple a un comportement asymptotique escompte.- Some remarks on the optional decomposition theorem.- Separation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale.- Closedness of some spaces of stochastic integrals.- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket.- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes.- Criteria of regularity at the end of a tree.- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces.- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations.- Stability of stochastic differential equations in manifolds.- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire.- Some calculations for perturbed Brownian motion.- Perturbed bessel processes.- The maximum maximum of a martingale.- Autour d'un theoreme de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes.- Sur un theoreme de tsirelson relatif a des mouvements browniens correles et a la nullite de certains temps locaux.- A remark on Slutsky's theorem.- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivite de certains processus croissants.- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process.- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion.- Le theoreme de ray-knight a temps fixe.- Point le plus visite par un mouvement brownien avec derive.- Brownian motion, excursions, and matrix factors.- Sur les temps de coupure des marches aleatoires reflechies. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|