Pricing barrier options with deep backward stochastic differential equation methods
| Autor: | Narayan Ganesan, Yajie Yu, Bernhard Hientzsch |
|---|---|
| Rok vydání: | 2022 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | The Journal of Computational Finance. |
| ISSN: | 1755-2850 1460-1559 |
| DOI: | 10.21314/jcf.2021.016 |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|