The singular points binominal method for pricing American path-dependent options

Autor:	Antonino Zanette, Marcellino Gaudenzi, Maria Antonietta Lepellere
Rok vydání:	2010
Předmět:	Financial economics Applied Mathematics Economics Finance Computer Science Applications Path dependent
Zdroj:	The Journal of Computational Finance. 14:29-56
ISSN:	1460-1559
DOI:	10.21314/jcf.2010.214
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e07aee79881a82a2d749abec79b954bc https://doi.org/10.21314/jcf.2010.214 Zobrazit plný text záznamu