Pengukuran Conditional Value At Risk (CVAR) Pada Aset Tunggal dengan Metode Simulasi Monte Carlo

Autor:	T N Ondja, Andri, D Lusiyanti, S Musdalifah
Rok vydání:	2021
Zdroj:	JURNAL ILMIAH MATEMATIKA DAN TERAPAN. 18:130-135
ISSN:	2540-766X 1829-8133
DOI:	10.22487/2540766x.2021.v18.i1.15524
Popis:	Conditional value at risk (CVaR) merupakan suatu ukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi tingkat Value at risk (VaR). Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan hasil pengukuran Conditional Value at Risk (CVaR) pada aset tunggal dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah harga penutupan saham harian PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) dengan tingkat kepercayaan . Dari hasil perhitungan CVaR pada tingkat kepercayaan 99%, menghasilkan nilai CVaR sebesar . Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar kerugian yang mungkin akan diderita investor tidak akan melebihi dalam jangka waktu satu hari setelah tanggal 30 September 2020, atau dengan kata lain ada kemungkinan sebesar bahwa kerugian investasi pada periode tersebut sebesar atau lebih dalam jangka waktu satu hari dengan dana awal yang diinvestasikan sebesar Rp
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ddf8e46443d60a37fb79c5996191d746 https://doi.org/10.22487/2540766x.2021.v18.i1.15524 Zobrazit plný text záznamu