Portfolio management with tail dependence

Autor:	José Roberto Ferreira Savoia, Daniel Reed Bergmann, Eduardo Augusto do Rosário Contani, Claudio Felisoni de Angelo, Fabiana Lopes da Silva
Rok vydání:	2018
Předmět:	010407 polymers Economics and Econometrics 050208 finance 05 social sciences Extreme events Tail dependence Asset allocation 01 natural sciences 0104 chemical sciences Copula (probability theory) 0502 economics and business Economics Econometrics Project portfolio management
Zdroj:	Applied Economics. 50:5510-5520
ISSN:	1466-4283 0003-6846
DOI:	10.1080/00036846.2018.1487000
Popis:	Many publications, that treated with Portfolio Management, were devastating for all asset allocation models in the context of portfolios. The elimination of extreme events (asymmetric or ta...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::dde96619514fbcb0a3cc7cf20e776d22 https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1487000 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.