| Popis: |
Çalışmada Covid-19 döneminde Türkiye’de küresel ve bölgesel finansal varlıklar arasındaki dinamik bağlantılılık ilişkisi TVP-VAR yöntemi kullanılarak 11.03.2020-01.02.2022 dönemi için araştırılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre volatiliteyi yayan tek değişkenin WTI ham petrol fiyatı olduğu; BIST 100 endeksi, dolar kuru, ons altın fiyatı ve Bitcoin fiyatının ise volatiliteyi alan değişkenler olduğu belirlenmiştir. Volatiliteyi en fazla alan değişken dolar kuru olurken ikinci sırada BIST 100 endeksi yer almaktadır. Bitcoin fiyatının az da olsa WTI ham petrol fiyatlarından etkilendiği görülürken başka hiçbir değişkenden etkilenmediği ve diğerlerini etkilemediği görülmüştür. Ulaşılan bu sonuçların portföy yöneticileri, riskten korunmak isteyenler, politika yapıcılar, yatırım stratejisi oluşturmak isteyenler açısından faydalı olacağı düşünülmektedir |
