Extreme Volatilities, Financial Crises and L-Moment Estimations of Tail Indexes

Autor:	Bertrand B. Maillet, Jean-Philippe Medecin
Rok vydání:	2009
Zdroj:	SSRN Electronic Journal.
ISSN:	1556-5068
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d3605fbc67dd8aa1f8c151159d13a586 https://doi.org/10.2139/ssrn.1288661 Zobrazit plný text záznamu