O modelo de black – scholes e suas implicações para os mercados de futuros e de opções
| Autor: | Fábio S. de Souza, Bruno Ferreira Campos da Silva, José Lucas Pereira Luiz |
|---|---|
| Rok vydání: | 2015 |
| Zdroj: | Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. |
| ISSN: | 2359-0793 |
| DOI: | 10.5540/03.2015.003.01.0142 |
| Popis: | O modelo de Black-Scholes permite a um investidor analisar criteriosamente se o preco de um ativo financeiro num processo de compra e venda e justo. Tem-se por objetivo fazer uma construcao matematica deste modelo, bem como demonstrar sua resolucao no tocante a determinacao de possiveis solucoes |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|