| Popis: |
Die durchzufuhrenden Untersuchungen, die u.a. eine Grundlage fur die im dritten Hauptteil anknupfenden Anwendungen impliziter Volatilitaten bieten sollen, fusen auf den von der Deutschen Borse AG einmal taglich veroffentlichten Volatilitatsindex (VDAX®)1 bzw. auf der darauf basierenden Konstruktion zur eigenen Ermittlung der impliziten Volatilitat im Tagesverlauf. Die Entscheidung, die eigenen Berechnungen impliziter Volatilitaten im Intradayverlauf an die Konstruktion des VDAX® anzulehnen wird damit begrundet, das mit dem VDAX® den Marktteilnehmern ein Volatilitatsindex zur Verfugung gestellt wird, so das dessen (statistischen) Eigenschaften von breitem Interesse sein durften. |
