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Les experts sont des acteurs importants du controle et de la gestion des risques dans les organisations, pour autant l’experience montre qu’ils doivent aussi etre controles. C’est particulierement le cas des traders dans les etablissements financiers. Dans cet article, nous examinons, par le prisme de la pratique, les limites des schemas du controle traditionnel lorsqu’il s’agit de maitriser l’activite des experts. L’hyper‐specialisation, la capacite a agir en combinant des logiques distinctes dans des horizons‐temps multiples invitent a adopter une representation multidimensionnelle de ces activites pour les expliciter et, potentiellement, en eviter les derives. En nous fondant sur les travaux d’un projet de recherche portant sur la gestion des risques bancaires, et en les completant par une serie d’entretiens avec des acteurs du trading bancaire, nous proposons de preserver les multiples constituants de la complexite des risques operationnels lies aux activites d’expert, plutot que de la reduire a un concept unique. Une telle demarche requiert notamment de retourner l’expertise contre elle‐meme. |
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