Dynamic credit default swap curves in a network topology

Autor:	Xiu Xu, Cathy Yi-Hsuan Chen, Wolfgang Karl Härdle
Rok vydání:	2019
Předmět:	050208 finance Credit default swap Actuarial science business.industry 05 social sciences Computer Science::Artificial Intelligence Network topology Computer Science::Digital Libraries Loss given default Credit default swap index iTraxx 0502 economics and business Variance decomposition of forecast errors 050207 economics business General Economics Econometrics and Finance Finance Risk management Credit risk
Zdroj:	Quantitative Finance. 19:1705-1726
ISSN:	1469-7696 1469-7688
DOI:	10.1080/14697688.2019.1585560
Popis:	Systemically important banks are connected and their default probabilities have dynamic dependencies. An extraction of default factors from cross-sectional credit default swap (CDS) curves allows u...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::bfbaa13de9b89504aa972ddc41e1fb87 https://doi.org/10.1080/14697688.2019.1585560 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.