ФЬЮЧЕРСЫ НА РТС КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ
| Rok vydání: | 2021 |
|---|---|
| Předmět: | |
| DOI: | 10.24412/2411-0450-2021-3-2-12-14 |
| Popis: | В данной статье рассматривается рынок производных финансовых инструментов в качестве основы для хеджирования инвестиционных рисков. Объектами статьи являются фьючерсы на РТС и сам индекс РТС. В ходе анализа были изучены графики данных финансовых инструментов, а также для оценки эффективности вложений просчитан оптимальный коэффициент хеджирования. Проведенное исследование позволило доказать использование деривативов в качестве инструментов для хеджирования портфельных рисков инвестора. This article examines the derivatives market as a basis for hedging investment risks. The objects of the article are futures on the RTS and the RTS index itself. During the analysis, the charts of these financial instruments were studied, and the optimal hedging ratio was calculated to assess the effectiveness of investments. The study made it possible to prove the use of derivatives as instruments for hedging an investor's portfolio risks. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|