МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ BUY AND HOLD НА КРИПТОВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
| Rok vydání: | 2021 |
|---|---|
| Předmět: | |
| DOI: | 10.24412/2411-0450-2021-5-1-24-27 |
| Popis: | Значительное развитие в области обработки данных и построения математических моделей финансовых рынков привело к существенному уменьшению количества неэффективностей существующих на финансовых рынках и значительному росту интереса к пассивному инвестированию. В данной статье рассматриваются вопросы пассивного инвестирования на американском рынке акций и криптовалютных рынках, в частности связанные с анализом стратегии «купи и держи» (buy and hold). Предлагается методика изучения данного вида стратегии как на классических рынках капитала, так и на криптовалютном рынке. Для анализа используется метод Монте-Карло, с помощью которого оцениваются временные характеристики и различные сценарии ожидаемой доходности от инвестиций. Significant development in the field of data science and mathematical modeling of financial markets has led to a significant reduction in the number of inefficiencies existing in the financial markets and a significant increase in interest in passive investing. This article examines the issues of passive investing in the US stock market and cryptocurrency markets, in particular those related to the analysis of the buy and hold strategy. A methodology for studying this type of strategy is proposed both in the classical capital markets and in the cryptocurrency market. For the analysis, the Monte-Carlo method is used, with the help of which the time characteristics and various scenarios of the expected return on investment are estimated. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|