Estimation of value-at-risk using single index quantile regression

Autor:	Eliana Christou, Michael Grabchak
Rok vydání:	2019
Předmět:	Statistics and Probability Estimation Index (economics) Financial risk Econometrics Statistics Probability and Uncertainty Value at risk Quantile regression Semiparametric model Mathematics
Zdroj:	Journal of Applied Statistics. 46:2418-2433
ISSN:	1360-0532 0266-4763
Popis:	Value-at-Risk (VaR) is one of the best known and most heavily used measures of financial risk. In this paper, we introduce a non-iterative semiparametric model for VaR estimation called the single ...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::bd509bdad7d9ade80238a27b7140a87a https://doi.org/10.1080/02664763.2019.1597028 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.