О нечеткой модели Вальраса рынка одного товара
Rok vydání: | 2018 |
---|---|
Předmět: | |
DOI: | 10.24411/2413-046x-2018-15112 |
Popis: | В статье рассмотрены хозяйственные субъекты экономики с нечеткими характеристиками. На основе некоторых нечетких оценок рынка изучена функция избыточного спроса. Представлена модификация динамической модели Вальраса рынка одного товара. На основе этого и известной ранее четкой модели получены оценки интервального типа положения равновесия указанной модели. Для положения равновесия установлены условия его устойчивости. Они представлены в виде системы неравенств для параметров модели. Кроме того, доказана эквивалентность разрешимости некоторой краевой задачи и классической динамической модели Вальраса рынка одного товара. В последней при этом считается, что с постоянными коэффициенты подстройки цены предложения постоянны, а цена спроса берется с учетом кусочно-постоянного запаздывания цены предложения. Построено приближенное решение указанной краевой задачи. Результаты, связанные с эквивалентностью краевой задачи и модели рынка, перенесены на случай модифицированной модели интервального типа. Поставлена и решена задача об – кратном изменении цены товара к указанному моменту времени. The article focuses on economic operators with fuzzy properties. Based on some fuzzy market evaluations, the excess demand function is analyzed. A modification of the Walrasian dynamic model of a single commodity market is presented. Based on this and the predefined clear model, interval estimations of the equilibrium point for the model in question are derived. For the equilibrium point, the conditions of its stability are determined. They are represented as a system of inequalities for the model’s parameters. Additionally, the equality is proved between the solvability of some boundary value problem and the classic Walrasian dynamic model of a single commodity market. In the latter, supply price adjustment coefficients are considered constant for constants, while demand price is derived with the piecewise constant lag of supply price taken into consideration. An approximate solution to the aforementioned boundary value problem is presented. The results concerning the equality between the boundary value problem and the market model are applied to the modified interval model. The problem of the w-fold change in commodity price by the specified moment is formulated and solved. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |