The inverse problem of multivariate and matrix-variate skew normal distributions

Autor:	Arjun K. Gupta, J. M. Hardin, Shimin Zheng
Rok vydání:	2012
Předmět:	Statistics and Probability Combinatorics Skew normal distribution Matrix t-distribution Matrix gamma distribution Skew Multivariate normal distribution Matrix normal distribution Statistics Probability and Uncertainty Generalized normal distribution Complex normal distribution Mathematics
Zdroj:	Statistics. 46:361-371
ISSN:	1029-4910 0233-1888
DOI:	10.1080/02331888.2010.528895
Popis:	In this paper, we prove that the joint distribution of random vectors Z 1 and Z 2 and the distribution of Z 2 are skew normal provided that Z 1 is skew normally distributed and Z 2 conditioning on Z 1 is distributed as closed skew normal. Also, we extend the main results to the matrix variate case.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b983d21a62ca456d5d78f2667ad1451b https://doi.org/10.1080/02331888.2010.528895 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.