Asymptotics of the persistence exponent of integrated fractional Brownian motion and fractionally integrated Brownian motion

Autor:	Frank Aurzada, Martin Kilian
Rok vydání:	2022
Zdroj:	Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya. 67:100-114
ISSN:	2305-3151 0040-361X
Popis:	Рассматривается вероятность персистентности для интегрированного дробного броуновского движения и дробно интегрированного броуновского движения с параметром $H$. Для интегрированного дробного броуновского движения обсуждается гипотеза Молчана- Хохлова и устанавливается асимптотическое поведение показателя персистентности при $H\to0$ и при $H\to1$, находящееся в согласии с указанной гипотезой. Для дробно интегрированного броуновского движения, называемого также процессом Римана-Лиувилля, найдено асимптотическое поведение показателя персистентности при $H\to0$.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b5744ca7fc041f2c81434899b9dbe803 https://doi.org/10.4213/tvp5423 Zobrazit plný text záznamu