Optimal Stopping and Pricing of Bermudan Options

Autor:	Dariusz Gatarek, Przemyslaw Bachert, Robert Maksymiuk
Rok vydání:	2007
Předmět:	Mathematical optimization Economics Optimal stopping Mathematical economics
Zdroj:	The LIBOR Market Model in Practice
DOI:	10.1002/9781118673348.ch12
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a581a21e4ac350fc3b453c4724315c12 https://doi.org/10.1002/9781118673348.ch12 Zobrazit plný text záznamu