Bayesian Interpretations of Heteroskedastic Consistent Covariance Estimators Using the Informed Bayesian Bootstrap

Autor:	Dale J. Poirier
Rok vydání:	2011
Předmět:	Statistics::Theory Economics and Econometrics Heteroscedasticity Computer science Bayesian probability Estimator Covariance Dirichlet distribution Statistics::Computation Bayesian statistics symbols.namesake Bayesian multivariate linear regression Statistics Econometrics symbols Statistics::Methodology Bayesian linear regression
Zdroj:	Econometric Reviews. 30:457-468
ISSN:	1532-4168 0747-4938
DOI:	10.1080/07474938.2011.553542
Popis:	This article provides Bayesian interpretations for White's heteroskedastic consistent (HC) covariance estimator, and various modifications of it, in linear regression models. An informed Bayesian bootstrap provides a useful framework.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a1251e9a0688e51b95613eb86285ed53 https://doi.org/10.1080/07474938.2011.553542 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.