Optimizing a portfolio of mean-reverting assets with transaction costs via a feedforward neural network

Autor:	Jing Ye, Mengdi Wang, Yifan Sun, John M. Mulvey
Rok vydání:	2020
Předmět:	Transaction cost Mathematical optimization 050208 finance Computer science 05 social sciences Asset allocation Stochastic programming Computer Science::Other Computer Science::Computational Engineering Finance and Science Statistical learning theory 0502 economics and business Mean reversion Feedforward neural network Portfolio 050207 economics Portfolio optimization General Economics Econometrics and Finance Finance
Zdroj:	Quantitative Finance. 20:1239-1261
ISSN:	1469-7696 1469-7688
Popis:	Optimizing a portfolio of mean-reverting assets under transaction costs and a finite horizon is severely constrained by the curse of high dimensionality. To overcome the exponential barrier, we dev...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a09832b84ee7c97f4eaeaef5d49fc70a https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1729994 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.