Implementing the Hull-White Trinomial Term Structure Model

Autor: Stuart McCrary
Rok vydání: 2015
Předmět:
Zdroj: SSRN Electronic Journal.
ISSN: 1556-5068
DOI: 10.2139/ssrn.2665190
Popis: This manuscript is program documentation for a model to create a Hull-White trinomial interest rate tree with mean reversion.
Databáze: OpenAIRE