Implementing the Hull-White Trinomial Term Structure Model
Autor: | Stuart McCrary |
---|---|
Rok vydání: | 2015 |
Předmět: | |
Zdroj: | SSRN Electronic Journal. |
ISSN: | 1556-5068 |
DOI: | 10.2139/ssrn.2665190 |
Popis: | This manuscript is program documentation for a model to create a Hull-White trinomial interest rate tree with mean reversion. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |