Sovereign Risk Contagion in East Asia: A Mixture of Time-Varying Copulas Approach

Autor:	KiHoon Hong, Kisung Yang, Yongwoong Lee
Rok vydání:	2018
Předmět:	050208 finance 0502 economics and business 05 social sciences Financial crisis Tail dependence Economics East Asia Financial system 050207 economics China General Economics Econometrics and Finance Finance Credit risk
Zdroj:	Emerging Markets Finance and Trade. 54:1513-1537
ISSN:	1558-0938 1540-496X
DOI:	10.1080/1540496x.2018.1445989
Popis:	This study analyzes sovereign risk contagion between four East Asian economies (China, Hong Kong, Japan, and Korea) and its structural changes through the Global Financial Crisis (GFC) and the Euro...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9ab1b2da57e462917fa8a9cc2d76b564 https://doi.org/10.1080/1540496x.2018.1445989 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.