Pricing the credit default swap rate for jump diffusion default intensity processes

Autor:	Yong Ki Ma, Jeong Hoon Kim
Rok vydání:	2010
Předmět:	Variance swap Credit default swap business.industry Financial economics Jump diffusion Credit default swap index Economics Econometrics Credit derivative business General Economics Econometrics and Finance Finance Intensity (heat transfer) Risk management
Zdroj:	Quantitative Finance. 10:809-817
ISSN:	1469-7696 1469-7688
Popis:	This paper reports a theoretical study addressing an important issue, correlated default, in the risk management of credit derivatives. It is well known that there are two methodologies in this reg...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::89a5840868aa41249690c4c0006b47cb https://doi.org/10.1080/14697680903382768 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.