МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА VSTAT В БАНКОВСКОМ МАРКЕТИНГЕ
| Rok vydání: | 2023 |
|---|---|
| Předmět: |
liquidity
прогнозирование bank product credit risk financial risk PJSC Sovcombank банковский маркетинг финансовый риск ликвидность forecasting ПАО «Совкомбанк» банковский продукт банкротство bankruptcy innovative product кредитный риск banking services market уровень риска рынок банковских услуг bank marketing risk level |
| DOI: | 10.24412/2071-3762-2023-4310-22-28 |
| Popis: | Статья посвящена рассмотрению методов снижения кредитного риска с применением программного продукта VStat. Актуальность статьи обусловлена необходимостью прогнозирования кредитных рисков, как одного из направлений, характеризующих экономическую деятельность кредитной организации. В статье предлагается подход к использованию моделей прогнозирования банкротства, позволяющий реализовать сравнительный анализ применяемых методик финансовыми структурами. Цель исследования – внести вклад в разработку эффективных действенных методов и инструментов маркетингового моделирования кредитного риска, а также предоставить рекомендации по уменьшению вероятности рисков, связанных с перспективными кредитными продуктами. The article is devoted to the methods of credit risk decrease with application of VStat software product. The relevance of the article conditioned by the need to forecast credit risk as one of the areas that characterizes the economic activity of the credit institution. The article suggests the approach to the use of bankruptcy forecasting models, which lets realize the comparative analysis of methods applied by financial structures. The aim of the study is to contribute to the development of effective and efficient methods and tools of credit risk marketing modeling, as well as provide recommendations for reducing the likelihood of risks associated with longrange lending products |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|