The effect of variant sample sizes and default rates on validation metrics for probability of default models

Autor:	David Li, Ruchi Bhariok, Radu Neagu
Rok vydání:	2012
Předmět:	Economics and Econometrics Applied Mathematics Modeling and Simulation Finance
Zdroj:	Journal of Risk Model Validation. 5:49-74
ISSN:	1753-9579
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::75813685142490c82b45824554d56ac6 https://doi.org/10.21314/jrmv.2012.081 Zobrazit plný text záznamu