4 Volatility Derivatives in Portfolio Optimization

Autor:	Ryszard Kokoszczyński, Pawel Sakowski, Juliusz Jablecki
Rok vydání:	2016
Předmět:	Financial economics Volatility swap Economics Portfolio optimization Volatility (finance)
Zdroj:	Volatility as an Asset Class
DOI:	10.3726/978-3-653-04787-5/13
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::70fc6e67cadb6c79b5028b6ac0aea7a5 https://doi.org/10.3726/978-3-653-04787-5/13 Zobrazit plný text záznamu