6 Predictive Properties of the Volatility Term Structure

Autor:	Pawel Sakowski, Ryszard Kokoszczyński, Juliusz Jablecki
Rok vydání:	2016
Předmět:	Econometrics Economics Volatility (finance)
Zdroj:	Volatility as an Asset Class
DOI:	10.3726/978-3-653-04787-5/15
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6ef261233bba5ea4321da898b222a6d1 https://doi.org/10.3726/978-3-653-04787-5/15 Zobrazit plný text záznamu