The score function and a comparison of various adjustments of the profile likelihood

Autor: J. E. Stafford, Anthony C. Davison
Rok vydání: 1998
Předmět:
Zdroj: Canadian Journal of Statistics. 26:139-148
ISSN: 1708-945X
0319-5724
DOI: 10.2307/3315679
Popis: Several adjustments of the profile likelihood have the common effect of reducing the bias of the associated score function. Hence expansions for the adjusted score functions differ by a term, Dξ, that has small asymptotic order (n−½). The effect of Dξ on other quantities of interest is studied. In particular, we find the bias and variance of the adjusted maximum-likelihood estimate to be relatively unaffected, while differences in the Bartlett correction depend on Dξ in a simple way. Plusieurs ajustements de la vraisemblance du profile ont l'effet commun de reduire le biais de la fonction de score associee. Ainsi les expansions pour la fonction de score ajustee different d'un terme, Dξ, qui a un ordre asymptotique petit (n−½). L'effet de Dξ sur les autres quantites d'interet est etudie. En particulier, nous trouvons que le biais et la variance de l'estimation du maximum de vraisemblance ajuste ne sont relativement pas affectes, alors que les differences dans la correction de Bartlett dependent de Dξ d'une facon simple.
Databáze: OpenAIRE
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